А, что процесс детерминированный? Куда Вы шумовую добавку подевали? МНК минимизирует остатки модели, если нет шумовой составляющей то тут и прогнозировать нечего.
t это период или отсчёт времени? Под периодом я понимаю время за которое совершается одно полное колебание системы. Вы этот же смысл вкладываете в слово период?
Если я понял что тут непериодический и случайный процесс, то оценки при таких объёмах данных ищутся по уравнениям Юла-Уокера. Это и есть МНК.
Метод наименьших квадратов
Метод наименьших квадратов
Последний раз редактировалось Vector 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Метод Бокса-Дженкинса включает класс моделей, позволяющих получать точные прогнозы на основе описания временной структуры данных. Модели смешанного авторегрессионного скользящего среднего (ARIMA), например, для месячных объемов продаж выявляет временную структуру в уже имеющихся данных о продажах, которая затем используется для прогнозирования продаж на следующие месяцы.
В этом случае
лучше брать как момент времени.
В этом случае
Последний раз редактировалось Craft 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Craft писал(а):Source of the post
Метод Бокса-Дженкинса включает класс моделей, позволяющих получать точные прогнозы на основе описания временной структуры данных. Модели смешанного авторегрессионного скользящего среднего (ARIMA), например, для месячных объемов продаж выявляет временную структуру в уже имеющихся данных о продажах, которая затем используется для прогнозирования продаж на следующие месяцы.
В этом случаелучше брать как момент времени.
Для того, чтобы у Вас был временной ряд AR(2), в Вашей формуле в первом посте не хватает случайной добавки:
где
Я предполагаю, что "а" - это у Вас постоянная составляющая?
Тогда параметры нужно искать из условия минимума суммы квадратов:
После взятие частных производных в лоб, придёте к уравнениям Юла-Уокера.
Последний раз редактировалось Vector 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Гость писал(а):Source of the post
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, последовательный алгоритм нахождения коэффициентов a,b,c с помощью МНК для формулы
Не хочу вам еще пудрить мозги, и так достаточно ответили без меня. Но почему критерий мин.суммы квадратов? Есть еще крит2. мин суммы модулей отклонений и крит.3 наибольший модуль отклонения, лругой вопрос они не являются гладкими функциями и для них правила нахождения экстремума через частные производные как в МНК неприменимо.
Но это не значит что исследователь не может для себя сформулировать такие критерии
Последний раз редактировалось eugrita 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Vector писал(а):Source of the post
Для того, чтобы у Вас был временной ряд AR(2), в Вашей формуле в первом посте не хватает случайной добавки:
где
Я предполагаю, что "а" - это у Вас постоянная составляющая?
Описание авторегрессионной модели порядка
где
В моем случае
Оптимальной величиной ошибки является та, среднее значение которой равняется 0, тогда при подсчете прогноза на момент времени
Последний раз редактировалось Craft 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
eugrita писал(а):Source of the post
Не хочу вам еще пудрить мозги, и так достаточно ответили без меня. Но почему критерий мин.суммы квадратов? Есть еще крит2. мин суммы модулей отклонений и крит.3 наибольший модуль отклонения, лругой вопрос они не являются гладкими функциями и для них правила нахождения экстремума через частные производные как в МНК неприменимо.
Но это не значит что исследователь не может для себя сформулировать такие критерии
Потому что, если остатки модели распределены нормально, то МНК = ММП(у) (условный метод максимального правдоподобия). А отсюда следуют все асимптотические свойства оценок (несмещённость, состоятельность и т.п.)
Craft писал(а):Source of the post
Оптимальной величиной ошибки является та, среднее значение которой равняется 0, тогда при подсчете прогноза на момент времениошибка не учитывается. Получается ошибка учитывается при подсчете оценок коэффициентов
с помощью МНК?
Что вы вкладываете в слово ошибка, и что значит учитывает? Уравнения Юла-Уокера в википедии есть. Нужно просто их использовать.
Последний раз редактировалось Vector 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Vector писал(а):Source of the post Что вы вкладываете в слово ошибка, и что значит учитывает?
Насчет "учитывает", хотел спросить, участвуют ли эти ошибки
Последний раз редактировалось Craft 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Craft писал(а):Source of the post
Насчет "учитывает", хотел спросить, участвуют ли эти ошибкив подсчете коэффициентов
в МНК?
Конечно. Именно они (ошибки) делают эти коэффициенты случайными.
Последний раз редактировалось Таланов 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Ошибки вычисляются или генерируются случайным образом? Какой у них может быть интервал распределения?
Последний раз редактировалось Craft 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Метод наименьших квадратов
Craft писал(а):Source of the post
Ошибки вычисляются или генерируются случайным образом? Какой у них может быть интервал распределения?
Советую почитать что-нибудь, а то по вопросам видно, что вы вообще "не в теме".
Последний раз редактировалось Vector 28 ноя 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Вернуться в «Другие разделы математики»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостей