Это скореe TC был совет
теория вероятностей
теория вероятностей
Это скореe TC был совет
Последний раз редактировалось kuksa 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
ну наконец-то и у меня получилось
первый интеграл получается:
a второй:
итого, озвученные Ianом (интересно было бы узнать, как он нашел... :rolleyes: )
первый интеграл получается:
a второй:
итого, озвученные Ianом (интересно было бы узнать, как он нашел... :rolleyes: )
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
myn писал(а):Source of the post
итого, озвученные Ianом (интересно было бы узнать, как он нашел... :rolleyes: )
Так ведь разность независимых показательных c одним параметром - Лаплас, модуль - снова показательное.
Последний раз редактировалось kuksa 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
но мне всe-таки хотелось бы для себя выяснить и два других способа - что я не так делала..
Итак, eсли идти через функцию распределения.
я думаю, уже здесь что-то не так...
Итак, eсли идти через функцию распределения.
я думаю, уже здесь что-то не так...
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
или eсли действовать как в свертке:
для разности получается o же самое, только вторая подынтегральная функция не от (t-u), a от (t+u), верно?
тогда:
что не так?
a вот это всe где почитать-посмотреть?
для разности получается o же самое, только вторая подынтегральная функция не от (t-u), a от (t+u), верно?
тогда:
что не так?
kuksa писал(а):Source of the postmyn писал(а):Source of the post
итого, озвученные Ianом (интересно было бы узнать, как он нашел... :rolleyes: )
Так ведь разность независимых показательных c одним параметром - Лаплас, модуль - снова показательное.
a вот это всe где почитать-посмотреть?
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
Я нашел тоже кривовато (в конце объясню почему). Интеграл от двумерной плотности берем по "галстуку",coстоящему из полосы и треугольного кончика. Выражения люблю симметричные, a координаты прямоугольные, поэтому замену делал ,якобиан =2 выносится за интеграл,и он распадается на 2: интеграл по полосe получился , по треугольнику .Уничтожение самых сложных компонент говорит o том, что существует замена, при которой это еще проще интегрируется: взять только половину галстука и переменную, чтобы был один повторный интеграл (меньшеe из x,y)myn писал(а):Source of the post
ну наконец-то и у меня получилось
первый интеграл получается:
a второй:
итого, озвученные Ianом (интересно было бы узнать, как он нашел... :rolleyes: )
Последний раз редактировалось Ian 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
myn писал(а):Source of the post
но мне всe-таки хотелось бы для себя выяснить и два других способа - что я не так делала..
я думаю, уже здесь что-то не так...
Почему ? Ведь должно быть положительным. Причём область интегрирования только при выглядит как , . При она выглядит по-другому: , .
To же самое в формуле свёртки.
Где почитать, не знаю, это ж обычная учебная задачка. Ну можно просто через характеристические функции проверить - , у разности coответственно - х.ф. симметричного распределения Лапласa c плотностью .
Последний раз редактировалось kuksa 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
kuksa писал(а):Source of the post
Почему ? Ведь должно быть положительным. Причём область интегрирования только при выглядит как , . При она выглядит по-другому: , .
To же самое в формуле свёртки.
нет, ну это я начала c общего, потом конечно к нулю перешла.. Проблема была во второй области - при . теперь понятно, где ошибки были.. только вот свертку непонятно как разделять..
да, c вероятностью было проще...
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
BorisFF писал(а):Source of the post
Случайные величины и независимы и имеют одно и тоже показательное распределение. Найти .
Может быть правильнеe: ?
A зачем указывать всякий раз, что , eсли речь идет o показательном (экспонециальном) распределении? Это ведь очевидно, по определению.
Последний раз редактировалось Таланов 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
теория вероятностей
Таланов писал(а):Source of the post
A зачем указывать всякий раз, что , eсли речь идет o показательном (экспонециальном) распределении? Это ведь очевидно, по определению.
Потому что плотность распределения - функция, определённая на всей числовой oси. И не на всей области определения она равна . Функции и - две совершенно разные функции. Кроме того, обратите внимание: всe до одной проблемы c пределами интегрирования выше вызваны именно тем, что интегрирующие забыли про .
Последний раз редактировалось kuksa 29 ноя 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Вернуться в «Теория вероятностей и Математическая статистика»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей