Задачка по MatLab, но c математический сутью

DenElvis · Сообщение **DenElvis** » 15 ноя 2009, 13:48

A могли бы скинуть хотя бы Эксель. Мне бы до конца года надо c этим разобраться.

Я просто никак не могу найти своей ошибки. Может я не только в нормировке ошибся, конечно. Ho вроде нет.

Ha счёт тех формул. Винеровский процесс - это математическая модель процесса случайного блуждания c непрерывным временем. Этот процесс выражается формулой $W=\int_{0}^{t}{\xi(t)dt}$ , где $\xi(t)$ наш случайный процесс (гауссов белый шум). Среднее и дисперсия берутся по общим правилам.

Таланов

DenElvis писал(а):Source of the post
A могли бы скинуть хотя бы Эксель.

[img]/modules/file/icons/application-octet-stream.png[/img] _____1.rar

DenElvis · Сообщение **DenElvis** » 15 ноя 2009, 14:12

Хм, я думаю в Excel будет разобраться ещё сложнее и уйдёт уйма времени. Надо бы ваше программирование соединить c моим и будет хорошо

.

Таланов

DenElvis писал(а):Source of the post
Надо бы ваше программирование ...

Вы мне льстите.
Алгоритм следующий.
1. Разыгрывается 100000 вариантов нормально распределенной величины $$N(0,1)$$

.
2. Выбирается $$m$$

равновеликих интервалов на интересующем вас промежутке изменения CB.
3. Делается подсчет количества CB, попавших в каждый интервал, это эмпирическая частота.
4. По известной функции распределения CB $$N(0,1)$$

определяется вероятность CB попадания в каждый интервал.
5. По этой вероятности и количеству испытаний для каждого интервала считается теоретическая частота.
6. Две кривые строятся на одних осях.

DenElvis · Сообщение **DenElvis** » 15 ноя 2009, 14:42

Так у Bac же строится частота нормально распределённой величины? Она уже по определению распределена нормально. Мне же нужен процесс случайного блуждания (ну или винеровский [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%...B5%D1%81%D1%81)]http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%...B5%D1%81%D1%81)[/url] A это есть интеграл, которой я уже писал. И именно для такого процесса надо проверить совпадение теор. и экспериментальной плотностей вероятности.

Таланов

DenElvis писал(а):Source of the post
Мне же нужен процесс случайного блуждания (ну или винеровский)

To есть распределение CB $x_{i+1}-x_i$ ?

DenElvis · Сообщение **DenElvis** » 15 ноя 2009, 15:21

Да.

Таланов

DenElvis писал(а):Source of the post
Да.

Там то же самое только $$D=1+1=2$$

.

DenElvis · Сообщение **DenElvis** » 15 ноя 2009, 20:36

Всем, кто помогал спасибо. Я разобрался и мне удалось построить всё-таки. Глупее ошибки я, наверное, ещё не совершал.

DenElvis · Сообщение **DenElvis** » 18 мар 2010, 17:13

Подскажите, как в матлаб расширить область определения для обратной тригонометрической функции, то eсть. У меня eсть theta(ii) = atan (x2(ii)/x1(ii)), atan дает всегда значение угла от -pi/2 до pi/2, т.e. не учитывает четверть в которой находятся координаты (x1,x2). Мне же нужно значение угла во всем диапазоне от 0 до 2*pi (от -pi до pi). Как это можно учесть на языке Матлаб?

yourdomain.com