Дисперсия и остатки

Evilution · Сообщение **Evilution** » 01 июл 2011, 06:19

Vector писал(а):Source of the post
Выходит у вас Марковский процесс?

Не факт.

Vector писал(а):Source of the post
Теперь вы можете вывести формулу для дисперсии в зависимости от времени D(t). Вывод для дисперсии в зависимости от времени можно делать исходя из авторегрессионной модели случайной последовательности, если не все сильно сложно.

Если бы процесс был марковский, авторегрессию незачем было бы оценивать.
Если процесс немарковский, то как вы ее предлагаете вывести? Построить авторегрессионную модель квадратов остатков?

Vector · Сообщение **Vector** » 01 июл 2011, 07:35

Evilution писал(а):Source of the post
Если процесс немарковский, то как вы ее предлагаете вывести? Построить авторегрессионную модель квадратов остатков?

Нормальный закон распределения, мат ожидание постоянно, во времени изменяется дисперсия. А что еще известно? Про корреляционные свойства что-нибудь известно? И еще хочу уточнить, процесс непрерывный, или всё-таки дискретный?

Evilution · Сообщение **Evilution** » 01 июл 2011, 08:04

Vector писал(а):Source of the post
Нормальный закон распределения, мат ожидание постоянно, во времени изменяется дисперсия. А что еще известно? Про корреляционные свойства что-нибудь известно? И еще хочу уточнить, процесс непрерывный, или всё-таки дискретный?

Дискретный.
Известно, что автокорреляция имеется.

Vector · Сообщение **Vector** » 01 июл 2011, 08:46

Evilution писал(а):Source of the post
Vector писал(а):Source of the post
Нормальный закон распределения, мат ожидание постоянно, во времени изменяется дисперсия. А что еще известно? Про корреляционные свойства что-нибудь известно? И еще хочу уточнить, процесс непрерывный, или всё-таки дискретный?

Дискретный.
Известно, что автокорреляция имеется.

Автокорреляция 1-го со вторым, второго с третьем и т.д. отсчета одинакова? Вы о процессе что-то знаете априори или по выборке каких-то измерений судите? Если судите по измерениям, можно посмотреть коррелограмму может она подскажет что-то об автокорреляции. Если автокорреляция соседних отсчетов будет известна, или будет известно, что она постоянна, то из авторегресионной модели можно вывести формулу для дисперсии в зависимости от позиции.

Evilution · Сообщение **Evilution** » 01 июл 2011, 08:58

Vector писал(а):Source of the post
Автокорреляция 1-го со вторым, второго с третьем и т.д. отсчета одинакова? Вы о процессе что-то знаете априори или по выборке каких-то измерений судите? Если судите по измерениям, можно посмотреть коррелограмму может она подскажет что-то об автокорреляции. Если автокорреляция соседних отсчетов будет известна, или будет известно, что она постоянна, то из авторегресионной модели можно вывести формулу для дисперсии в зависимости от позиции.

Посмотрел сейчас коррелограмму остатков и квадратов остатков. На коррелограмме квадратов остатков заметна автокорреляция.
После посмотрел коррелограмму стандартизированных остатков (то есть разделил на спрогнозированные дисперсии) и их квадратов - на обоих не видно автокорреляции.

Следовательно, дисперсии адекватны.

Vector, вы экономику изучаете?

Vector · Сообщение **Vector** » 01 июл 2011, 09:16

Evilution писал(а):Source of the post
Vector, вы экономику изучаете?

Информационные технологии и мат. моделирование.

yourdomain.com