Сформируйте оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг: безрисковых эффективности единицы, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 3 и 5 c рисками 2 и 4 coответственно. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale» и c какими ценными бумагами?
Мне кажется условие неполное...
Только спецы смогут точно сказать: решается или нет.
Решить я сам не могу...
Сформировать оптимальный портфель акций
Сформировать оптимальный портфель акций
Последний раз редактировалось ccf-m 30 ноя 2019, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Вернуться в «Другие разделы математики»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей