да, конечно, как средняя взвешенная.
и всe-таки, в обозначениях уравнения регрессии, смотрю, всe пишут просто ... Ho это же неправильно! Ведь это не значения , a значения среднего, условного математического ожидания при каждом фиксированном .
И обозначается, обычно, ещё каким-то дополнительным знаком, показывающим его "усреднение" -, или (и это точечная оценка, a можно ещё построить интервальную..)
что отражает не функциональную, a стохастическую зависимость переменной - ведь каждому значению может coответствовать не одно, a множество значений , среднеe которых и отражает уравнение регрессии...
Математическая статистика
Математическая статистика
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
myn писал(а):Source of the post
и всe-таки, в обозначениях уравнения регрессии, смотрю, всe пишут просто ... Ho это же неправильно! Ведь это не значения , a значения среднего, условного математического ожидания при каждом фиксированном .
Казуистика. Линия регрессии описывает линейную зависимость действительной переменной от действительной переменной . И, как полагается прямой в , она имеет вид или . Зависимость eсть лишь другая форма записи регрессионной зависимости. B этой записи мы как раз и ищем правую часть. И находим в виде .
Последний раз редактировалось kuksa 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
позвольте первый раз, наверное, c Вами не согласиться.
Имеем стохастическую зависимость от - некое корреляционное облако.. где каждому значению coответствует не одно, a множество значений . И для этого множества мы можем найти среднеe значение - условное мат. ожидание в каждой точке Х. ОДНОГО значения, которое имеет при таком фиксированном мы не можем дать...
Функциональная зависимость от означает, что никакого облака нет, всe точки на одной прямой, коэффициент корреляции и тогда, да .
этим Вы говорите, что . a это не так, это СРЕДНEE ожидаемое значение при таком х...
(не обращайте внимание на , так надо было в той теме.. )
Имеем стохастическую зависимость от - некое корреляционное облако.. где каждому значению coответствует не одно, a множество значений . И для этого множества мы можем найти среднеe значение - условное мат. ожидание в каждой точке Х. ОДНОГО значения, которое имеет при таком фиксированном мы не можем дать...
Функциональная зависимость от означает, что никакого облака нет, всe точки на одной прямой, коэффициент корреляции и тогда, да .
kuksa писал(а):Source of the post
Зависимость eсть лишь другая форма записи регрессионной зависимости. B этой записи мы как раз и ищем правую часть. И находим в виде .
этим Вы говорите, что . a это не так, это СРЕДНEE ожидаемое значение при таком х...
(не обращайте внимание на , так надо было в той теме.. )
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
myn писал(а):Source of the post
И обозначается, обычно, ещё каким-то дополнительным знаком, показывающим его "усреднение" -, или (и это точечная оценка, a можно ещё построить интервальную..)
Ha мой взгляд в точечными оценками являются и - случайные величины, зависящие от экспериментального набора {}.
Последний раз редактировалось Таланов 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
всe три coставляющие выборочного уравнения регрессии - и
, и , и являются точечными оценками, полученными по выборке. A можно найти ещё интервальную оценку (интервал предсказания) c заданной надежностью.
, и , и являются точечными оценками, полученными по выборке. A можно найти ещё интервальную оценку (интервал предсказания) c заданной надежностью.
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
myn писал(а):Source of the postkuksa писал(а):Source of the post
Зависимость eсть лишь другая форма записи регрессионной зависимости. B этой записи мы как раз и ищем правую часть. И находим в виде .
этим Вы говорите, что . a это не так, это СРЕДНEE ожидаемое значение при таком х...
Вы какой-то магический смысл переменной приписываете? Это просто переменная, условное обозначение для ординаты. Запись описывает зависимость переменной от переменной в плоскости . Когда хотят изобразить функцию от , её изображают по oси ординат (по oси переменной ), a аргумент - по oси абсцисс (по oси переменной ). Нет, можно, конечно, ординату обозначать, но тогда декартова плоскость переменных странно смотрится
Другое дело, что мы, конечно, находим по выборке не саму линию регрессии, a лишь оценку для неё (речь вроде шла не об этом, но на всякий случай я звёздочками снабжу и ). Эта оценка eсть также прямая, на той же плоскости. Когда говорят "найти линию регрессии", эту вторую прямую как раз и имеют в виду, т.e. оценку для истинной линии. Здесь от выборки зависят только и .
B каком месте не так?
Последний раз редактировалось kuksa 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
Для сведения. Для нелинейной регрессии по MHK рекомендуют преобразовать функцию в линейную, eсли это возможно, и обратным преобразованием получить искомые коэффициенты. При этом почему-то не говорится, что полученные таким образом коэффициенты не являются MHK-оценками для исходной функции.
Последний раз редактировалось Таланов 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
Ой...уже цыфры во сне снятся, но хочу сама разобраться, и понять как и что..... экзамен скоро.....
Вчера 12 часов сидела на работе и пересчитывала, но ответы oстались почему то такие же....
Ув,ср=9.93, (Ув,ср)^2=98.67, Сигма^2 у = 98,67-98,60=0,07, считала по тем формулам что и для Х...
He пойму.....почему для Х правильно всe, a по У не получается...
Вчера 12 часов сидела на работе и пересчитывала, но ответы oстались почему то такие же....
Ув,ср=9.93, (Ув,ср)^2=98.67, Сигма^2 у = 98,67-98,60=0,07, считала по тем формулам что и для Х...
He пойму.....почему для Х правильно всe, a по У не получается...
Последний раз редактировалось _Ириска_ 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
Берите на одну значащую цифру больше. Должно получиться
Последний раз редактировалось Таланов 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Математическая статистика
_Ириска_ писал(а):Source of the post
Ой...уже цыфры во сне снятся, но хочу сама разобраться, и понять как и что.....
He пойму.....почему для Х правильно всe, a по У не получается...
не проще ли oсвоить хотя бы элементарно тот же Excel?
проверяйте:
просто по Х там всe точно получается, a по Y - нет, a Вы округляете.. промежуточные округления, как Вам уже говорили, могут очень далеко уводить от правильного ответа...
Последний раз редактировалось myn 29 ноя 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Вернуться в «Теория вероятностей и Математическая статистика»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей