Сформировать оптимальный портфель акций
Добавлено: 02 мар 2010, 02:39
Сформируйте оптимальный портфель заданной эффективности из трех видов ценных бумаг: безрисковых эффективности единицы, и некоррелированных рисковых ожидаемых эффективностей 3 и 5 c рисками 2 и 4 coответственно. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эффективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale» и c какими ценными бумагами?
Мне кажется условие неполное...
Только спецы смогут точно сказать: решается или нет.
Решить я сам не могу...
Мне кажется условие неполное...
Только спецы смогут точно сказать: решается или нет.
Решить я сам не могу...