Метод наименьших квадратов

Таланов

Craft писал(а):Source of the post
Ошибки вычисляются или генерируются случайным образом? Какой у них может быть интервал распределения?

Вычисляются. При скользящей линии регрессии ошибки возникают из-за неидеальности принятой математической модели.

Craft · Сообщение **Craft** » 19 май 2013, 11:49

Vector писал(а):Source of the post Советую почитать что-нибудь

Можете посоветовать хорошую литературу и примеры использования МНК с уравнениями Юла-Уокера?

Craft · Сообщение **Craft** » 21 май 2013, 07:50

Помогите, пожалуйста, с моделью скользящего среднего МА(2):

$Y_t=\mu-\omega_1\xi_{t-1}-\omega_2\xi_{t-2}+\xi_t$

Поскольку для момента времени $$t-1$$

оптимальной величиной ошибки является та, среднее значение которой равняется 0, и наилучшие оценки значений ошибок в текущей и предыдущей периоды времени - это соответствующие остатки $$e$$

, то прогноз на период $$t$$

будет следующим

$\hat{Y}_t=\hat{\mu}-\hat{\omega}_1e_{t-1}-\hat{\omega}_2e_{t-2}$

где остатки

$e_t=Y_t-\hat{Y}_t$
т.е. начальное значение вычет прогноз по модели.

Вопрос таков: откуда взять остатки $$e_t$$

, если у нас прогноз еще не известен? Или сначала для моментов времени $$t=1, t=2$$

прогноз вычисляется с ошибками $\xi_1, \xi_2$ , а не с остатками? Если так, то по какой формуле вычисляются ошибки $\xi_1, \xi_2$ ?

yourdomain.com