Коэффициенты регрессии
Добавлено: 27 авг 2015, 17:11
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за возможно расплывчатый воспрос. Встретилось следующее представление для коэффициентов множественной (линейной) регрессии. Если - зависимая переменная, а вектор это факторы, то коэффициенты регрессии определяются по формуле:
,
где это матрица ковариации факторов. Правильная ли эта формула (или правильная при каких предположениях)?
Спасибо.
Заранее извиняюсь за возможно расплывчатый воспрос. Встретилось следующее представление для коэффициентов множественной (линейной) регрессии. Если - зависимая переменная, а вектор это факторы, то коэффициенты регрессии определяются по формуле:
,
где это матрица ковариации факторов. Правильная ли эта формула (или правильная при каких предположениях)?
Спасибо.