Подскажите пожалуйста, как оценить ошибку прогноза для случая, когда имеющиеся регрессоры известны точно, а предполааемые регрессоры известны с погрешностью.
Задача возникла из самой обычной. Надо проследить регрессию начеления от ВВП. Но в прошлом и население и ВВП известны точно, а в будущем оценки ВВП имеют ошибку. Соответственно эта ошибка должна закладываться в оценку отклика. Как сделать корректно не знаю. Но понимаю, что пользоваться обычной формулой нельзя, т.к. она выводится из предположения, что регрессоры X и X* определены достоверно.
Эконометрика. Регрессионный анализ
Эконометрика. Регрессионный анализ
Последний раз редактировалось inkerman 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
Что у вас является регрессором?
Последний раз редактировалось Таланов 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
Например, две переменные: ВВП и средняя зарплата. И смотрим как зависит от них население.
Исторические данные определены достаточно точно.
Есть прогнозы по ВВП и зарплате на 3 года вперед. Нужно построить прогноз населения и 95% интервалы для прогноза.
Есть дисперсии ошибок обоих параметров для каждого предстоящего года. Их нужно использовать.
Последний раз редактировалось inkerman 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
Ретропрогноз ведь тоже не является точным. Вы его можете построить в интервальном виде?
Последний раз редактировалось Таланов 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
Таланов писал(а):Source of the post
Ретропрогноз ведь тоже не является точным. Вы его можете построить в интервальном виде?
Ретропрогноз разумеется не точен. Интервалы для него посчитать легко, в любой книге описываются формулы. А вот будущий прогноз, когда регрессоры имеют ошибки это проблема. Я не смог найти литературу в которой бы рассматривалась эта проблема. Хотя мне кажется она достаточно естесственной.
Последний раз редактировалось inkerman 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
inkerman писал(а):Source of the post
А вот будущий прогноз, когда регрессоры имеют ошибки это проблема.
Для будущего прогноза, так-же как и в ретропрогнозе регрессоры не имеют ошибок, они задаются.
Последний раз редактировалось Таланов 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
Таланов писал(а):Source of the postinkerman писал(а):Source of the post
А вот будущий прогноз, когда регрессоры имеют ошибки это проблема.
Для будущего прогноза, так-же как и в ретропрогнозе регрессоры не имеют ошибок, они задаются.
Совершенно верно, так описана теория в книгах, там считается, что будущие значения регрессоров точные. Но ведь в жизни не так. Прогноз ВВП имеет ошибку и чем дальше тем больше...
Как отразить этот факт в интервале прогноза населения?
Последний раз редактировалось inkerman 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
У вас же ВВП регрессор. А прогнозируется численность населения.
Последний раз редактировалось Таланов 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
Совершенно верно. Но будущие значения ВВП то имеют неопределенность! Допустим я знаю ошибки ВВП для 2013-2015гг (чем дальше тем больше ошибка). Как мне эту информацию включить в интервал прогноза населения?
Последний раз редактировалось inkerman 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Эконометрика. Регрессионный анализ
Зафиксируйте ВВП на уровне точечной оценки, а численность выразите через интервал с границами для нижнего и верхнего значения ВВП.
Последний раз редактировалось Таланов 28 ноя 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Вернуться в «Теория вероятностей и Математическая статистика»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость