Страница 1 из 2
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 02 май 2011, 18:14
Lifastyle
c чего начать?
буду благодарна любой помощи.
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 02 май 2011, 19:46
Evilution
У вас это один ряд? Или сразу 5 рядов?
Если один, то необходимо рассчитывать автокорреляционную функцию.
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 03 май 2011, 08:46
Lifastyle
Evilution писал(а):Source of the post У вас это один ряд? Или сразу 5 рядов?
Если один, то необходимо рассчитывать автокорреляционную функцию.
т.e. рассчитать коэффициенты автокорреляции по формуле:
m и D - математическое ожидание и дисперсия случайного процесса
Автокорреляционная функция - последовательность коэффициентов корреляции.
правильно?
можно, на примере, показать как расчитывать первый коэффициент...
спасибо!
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 03 май 2011, 12:04
Evilution
Ну допустим у вас есть ряд 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пусть лаг равен k=3. Тогда разбиваем ряд на два ряда: (0 1 2 3 4 5 6 7) и (3 4 5 6 7 8 9 10). To есть два ряда c разницей в 3 элемента. Потом вычисляем корреляцию между ними по обычному правилу.
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 03 май 2011, 13:40
Таланов
Думаю что это пять реализаций одного процесса.
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 03 май 2011, 14:19
Evilution
Ну если так, то надо вычислять кросс-корреляцию. Ho тогда придется вычислять
коэффициентов для каждого лага. Многовато.
Если это учебное задание, скорее это один большой ряд.
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 03 май 2011, 14:43
Lifastyle
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 03 май 2011, 19:38
Evilution
Можно, почему нет. Только учтите, что там
заранее известно, что мат. ожидание равно нулю. Если у вас нет такого условия в задаче - то нельзя.
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 03 май 2011, 21:11
Lifastyle
Evilution писал(а):Source of the post Можно, почему нет. Только учтите, что там
заранее известно, что мат. ожидание равно нулю. Если у вас нет такого условия в задаче - то нельзя.
ага, такого условия нет.
n - количество всего испытаний
mn - оценка мат ожидания
tk - шаг, который равен по условию 0,05
k- ???
правильно?
корреляционная функция стационарного процесса
Добавлено: 04 май 2011, 05:10
Evilution