yourdomain.com

Помогите, пожалуйста, с моделью скользящего среднего МА(2): $$Y_t=\mu-\omega_1\xi_{t-1}-\omega_2\xi_{t-2}+\xi_t$$ Поскольку для момента времени $$t-1$$ оптимальной величиной ошибки является та, среднее значение которой равняется 0, и наилучшие оценки значений ошибок в текущей и предыдущей периоды вр...

Vector писал(а):Qr Bbpost Советую почитать что-нибудь

Можете посоветовать хорошую литературу и примеры использования МНК с уравнениями Юла-Уокера?

Ошибки вычисляются или генерируются случайным образом? Какой у них может быть интервал распределения?

Vector писал(а):Qr Bbpost Что вы вкладываете в слово ошибка, и что значит учитывает?

включает ошибки моделирования, связанные с неадекватностью используемой модели данным.
Насчет "учитывает", хотел спросить, участвуют ли эти ошибки в подсчете коэффициентов в МНК?

1199055 Для того, чтобы у Вас был временной ряд AR(2), в Вашей формуле в первом посте не хватает случайной добавки: $$y_{t}=a+by_{t-1}+cy_{t-2}+\xi_{t},$$ где $$\{\xi_{t}\} - i.i.d.$$ Я предполагаю, что "а" - это у Вас постоянная составляющая? Описание авторегрессионной модели порядка $$p...

Метод Бокса-Дженкинса включает класс моделей, позволяющих получать точные прогнозы на основе описания временной структуры данных. Модели смешанного авторегрессионного скользящего среднего (ARIMA), например, для месячных объемов продаж выявляет временную структуру в уже имеющихся данных о продажах, к...

Проверьте результат, пожалуйста, а то коэффициенты различаются. Что не так?
[img]/modules/file/icons/application-octet-stream.png[/img] Table_Result.rar

Почему 3 столбца и каким будет 3-ий? Прошу прощения, не совсем понял. Можете в екселе продемонстрировать? Прошу Вас.

Прошу прощен за мои недочеты. Правильнее будет так $$\hat{y}_{t}=a+by_{t-1}+cy_{t-2}$$ где $$\hat{y}_{t}$$ прогноз на период $$t$$ . Формула относится к авторегрессионной модели, т.е. АR(2) метода Бокса-Дженкинса. Для моделей АR(2) прогнозы последующих значений зависят от наблюдений в течении двух п...

- это период. Вообще имеется таблица из 2 столбцов: в первом - периоды от 1 до 75, а во втором - значение на данный период.