yourdomain.com

Мой вопрос возник из того, что стохастический интеграл (интеграл Ито по Броуновскому движению) нельзя строить как интеграл Риманна-Стилтьеса (то есть делать потраекторное интегрирование) потому что Броуновское движение имеет неограниченную вариацию. Здесь говорится, что имеется доказательство того, ...

Скажите пожалуйста, где можно (лучше в интернете) найти доказательство того, что интеграл Лебега-Стилтьеса (и Риманна-Стилтьеса) могут быть построены только когда интегрируем по функции имеющей ограниченную вариацию?

1206051 Да, это тривиально. Судите сами. Начальные условия заданы в нуле, и есть теорема. что для всякого T>0 решение на [ 0,Т ] существует и единственно. И есть нюанс,что при $$0<T_1<T_2$$ решения для $$[0,T_1]$$ и для $$[0,T_2]$$ совпадут на $$[0,T_1]$$ Как же может не быть решения на $$[0,\infty...

Скажите пожалуйста, является ли тривиальным распространение теоремы о существовании и единственности решений СДУ доказанной для на ? В Булинском и Ширяеве написано что результат для отрезка справедлив и для бесконечного случая, но как это проверить?

Скажите, а при каких условиях на $$f$$ (за исключением тривиальных) можно что-нибудь сказать про $$\lim\limits_{q \to +0}\Big(\int_{\Omega}|f(\omega)|^qdP(\omega)\Big)^{\frac{1}{q}}$$ , где $$P$$ есть вероятностная мера. Например, если бы $$q \to \infty$$ то, $$||\cdot||_{q}$...

А подойдёт ли следующее: $$||e^{-Y}||_{p}=\Big(E(e^{-Y})^{p}\Big)^{\frac{1}{p}}$$ есть норма в $$L^p$$ . Используя, $$||e^{-Y}||_{\infty}=\lim\limits_{p \to \infty} ||e^{-Y}||_p$$ , где $$||e^{-Y}||_{\infty}=\inf\{C \geq 0: |e^{-Y}| \leq C \ \text{äëÿ ïî÷òè âñåõ} \ Y\}$$ . Получается...

Скажите, можно ли что-то сказать о пределе
,
где - положительная случайная величина, - математическое ожидание.

Скажите пожалуйста, а есть ли такие совместные законы распределения которые не допускают частных распределений?

И всё-таки я приведу решение $$\hat{A}(t,T)=\hat{A}(0,T)-\hat{A}(0,t)-B(t,T)\frac{\partial\hat{A}(0,t)}{\partial t}$$ $$-\frac{1}{2}\Big(B(t,T)\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}\Big)^2\int_0^t\Big(\frac{s(\tau)}{\partial B&#...

1179694 У Вас приемы в посте 5 совершенно достаточные для решения, но где-то ошибка, правильно интегрируя сначала по T,потом по t, получаем просто явный вид функции A(t) В том то и дело, что вычисления все простые, но вот ответ простой не получается. Хотя решение довольно простое. Кстати, почему-то...